上证380交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 
查看PDF原文
查看PDF原文
上证 380 交易型开放式指数证券投资
基金 2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方上证 380ETF
场内简称 380ETF 或 上证 380ETF
基金主代码 510290
交易代码 510290
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 16 日
报告期末基金份额总额 80,448,915.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按照
成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
投资策略 动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基
金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金
融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，
以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下
的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保
值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股
票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪
标的指数的目的。
业绩比较基准 上证 380 指数，简称 380 指数
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
风险收益特征 金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注 ：本 基金在 交易 所行情系 统净 值揭示 等其 他信息披 露场 合下， 可简称 为“ 380ETF ”或“上证 380ETF”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 5,592,876.64
2.本期利润 6,455,235.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.0761
4.期末基金资产净值 151,624,654.41
5.期末基金份额净值 1.8847
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 4.15% 0.96% 3.79% 0.96% 0.36% 0.00%
过去六个月 13.00% 1.30% 10.92% 1.30% 2.08% 0.00%
过去一年 26.02% 1.44% 20.74% 1.44% 5.28% 0.00%
过去三年 17.14% 1.42% 4.35% 1.43% 12.79% -0.01%
过去五年 2.36% 1.43% -13.36% 1.44% 15.72% -0.01%
自基金合同 88.47% 1.66% 56.29% 1.66% 32.18% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
管理学学士，特许金融分析师（CFA）、
注册会计师（CPA），具有基金从业资格。
曾任职于腾讯科技有限公司投资并购
本基金 2019 年 7 部、德勤华永会计师事务所深圳分所审
孙伟 基金经 月 12 日 - 10 年 ……
基金 2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方上证 380ETF
场内简称 380ETF 或 上证 380ETF
基金主代码 510290
交易代码 510290
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 16 日
报告期末基金份额总额 80,448,915.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按照
成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
投资策略 动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基
金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金
融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，
以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下
的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保
值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股
票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪
标的指数的目的。
业绩比较基准 上证 380 指数，简称 380 指数
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
风险收益特征 金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注 ：本 基金在 交易 所行情系 统净 值揭示 等其 他信息披 露场 合下， 可简称 为“ 380ETF ”或“上证 380ETF”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 5,592,876.64
2.本期利润 6,455,235.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.0761
4.期末基金资产净值 151,624,654.41
5.期末基金份额净值 1.8847
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 4.15% 0.96% 3.79% 0.96% 0.36% 0.00%
过去六个月 13.00% 1.30% 10.92% 1.30% 2.08% 0.00%
过去一年 26.02% 1.44% 20.74% 1.44% 5.28% 0.00%
过去三年 17.14% 1.42% 4.35% 1.43% 12.79% -0.01%
过去五年 2.36% 1.43% -13.36% 1.44% 15.72% -0.01%
自基金合同 88.47% 1.66% 56.29% 1.66% 32.18% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
管理学学士，特许金融分析师（CFA）、
注册会计师（CPA），具有基金从业资格。
曾任职于腾讯科技有限公司投资并购
本基金 2019 年 7 部、德勤华永会计师事务所深圳分所审
孙伟 基金经 月 12 日 - 10 年 ……
郑重声明：用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示： 1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
