华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书

2021 年第 1 号（集合申购业务修订）

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二一年一月

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
重要提示

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
根据 2012 年 3 月 23 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批
复》（证监许可【2012】392 号）和 2012 年 3 月 27 日《关于华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2012】191
号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于 2012 年 5 月 4 日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金是跟踪沪深 300 指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风
险、技术风险、不可抗力等等。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金可开展集合申购业务，允许投资者以单只或多只成份券为对价申购本基金。参与集合申购业务的投资者将面临集合申购业务的风险，包括投资者集合申购失败的风险、集合申购组合调整的风险、基金份额无法卖出或赎回的风险、基金管理人代为赎回基金份额的风险、投资者需要补缴款项的风险等，具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

投资者当日申购的基金份额，同日可以卖出，但不得赎回；当日买入的基金份额，同日可以赎回，但不得卖出；当日赎回的证券，同日可以卖出，但不得用于申购基金份额；当日买入的证券，同日可以用于申购基金份额，但不得卖出。
投资者投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中，上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用沪深 300 指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用沪深300 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书根据 2021 年 1 月 23 日发布的《关于华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金开通集合申购业务的公告》，对“重要提示”、“基金份额的申购赎回”、“基金的风险揭示”章节的相关内容进行相应调整。

除非另有说明，本更新招募说明书关于基金合同和托管协议变更事项及基金
管理人、基金托管人信息的内容截止日为 2020 年 11 月 20 日，本更新招募说明
书所载其余内容截止日为 2020 年 5 月 24 日，有关财务和业绩表现数据截止日为
2020 年 3 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

目录

一、绪言...... 1
二、释义...... 2
三、基金管理人...... 8
四、基金托管人...... 18
五、相关服务机构...... 23
六、基金的募集...... 41
七、基金合同的生效...... 49
八、基金份额折算与变更登记...... 51
九、基金份额的交易...... 53
十、基金份额的申购赎回...... 55
十一、基金的非交易过户、冻结、质押及其他业务...... 77
十二、基金的投资...... 78
十三、基金的业绩...... 90
十四、基金的财产...... 92
十五、基金财产的估值...... 94
十六、基金的收益与分配...... 100
十七、基金的费用与税收...... 102
十八、基金的会计与审计...... 106
十九、基金的信息披露...... 107
二十、基金的风险揭示...... 114
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 121
二十二、基金合同的内容摘要...... 124
二十三、基金托管协议的内容摘要...... 150
二十四、对基金份额持有人的服务...... 168
二十五、其他应披露事项...... 170
二十六、招募说明书存放及查阅方式...... 172
二十七、备查文件...... 173
一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

二、释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本合同、《基金合同》 《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门
规章及规范性文件

《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》

《销售办法》 ……