国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 
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国寿安保沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保沪深 300ETF
场内简称 国寿 300
基金主代码 510380
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日
报告期末基金份额总额 3,672,802,400.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标
的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生
配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟
踪标的指数。
业绩比较基准 沪深 300 指数。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 99,685,943.01
2.本期利润 644,486,725.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.1623
4.期末基金资产净值 5,007,716,083.53
5.期末基金份额净值 1.3635
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 13.73% 0.98% 13.60% 0.99% 0.13% -0.01%
过去六个月 26.34% 1.32% 25.15% 1.35% 1.19% -0.03%
过去一年 29.12% 1.42% 27.21% 1.43% 1.91% -0.01%
自基金合同
36.35% 1.32% 22.00% 1.35% 14.35% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同于 2018 年 1 月 19 日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生
效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本
基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2018 年 1 月 19 日至 2020
年 12 月 31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
李康先生，博士研究生。2009 年 10 月至
2012 年 12 月就职于中国国际金融有限公
司，任职量化分析经理；2012 年 12 月至
2013 年 11 月就职于长盛基金管理有限公
司，任职量化研究员；2013 年 11 月加入
国寿安保基金管理有限公司任基金经理
助理，现任国寿安保沪深 300
李康 基金经理 2018 年 1 月 19 - 10 年 交易型开放式指数证券投资基金联接基
日 金、国寿安保中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金、国寿安保中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、国寿
……
指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保沪深 300ETF
场内简称 国寿 300
基金主代码 510380
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日
报告期末基金份额总额 3,672,802,400.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标
的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生
配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟
踪标的指数。
业绩比较基准 沪深 300 指数。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 99,685,943.01
2.本期利润 644,486,725.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.1623
4.期末基金资产净值 5,007,716,083.53
5.期末基金份额净值 1.3635
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 13.73% 0.98% 13.60% 0.99% 0.13% -0.01%
过去六个月 26.34% 1.32% 25.15% 1.35% 1.19% -0.03%
过去一年 29.12% 1.42% 27.21% 1.43% 1.91% -0.01%
自基金合同
36.35% 1.32% 22.00% 1.35% 14.35% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同于 2018 年 1 月 19 日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生
效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本
基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2018 年 1 月 19 日至 2020
年 12 月 31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
李康先生，博士研究生。2009 年 10 月至
2012 年 12 月就职于中国国际金融有限公
司，任职量化分析经理；2012 年 12 月至
2013 年 11 月就职于长盛基金管理有限公
司，任职量化研究员；2013 年 11 月加入
国寿安保基金管理有限公司任基金经理
助理，现任国寿安保沪深 300
李康 基金经理 2018 年 1 月 19 - 10 年 交易型开放式指数证券投资基金联接基
日 金、国寿安保中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金、国寿安保中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、国寿
……
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