公告日期：2022-01-24

国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 4季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 上海银行股份有限公司
报告报告送出日期： 二〇二二年一月二十四日
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰上证综合 ETF
场内简称 上证 ETF
基金主代码 510760
交易代码 510760
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 21 日
报告期末基金份额总额 200,503,665.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资
策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；
6、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 上证综合指数收益率

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风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论
上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 7,502,217.36
2.本期利润 14,643,479.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0615
4.期末基金资产净值 222,308,265.40
5.期末基金份额净值 1.1087
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④

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过去三个月 5.71% 0.58% 2.01% 0.64% 3.70% -0.06%
过去六个月 5.81% 0.78% 1.35% 0.82% 4.46% -0.04%
过去一年 10.57% 0.86% 4.80% 0.88% 5.77% -0.02%
自基金合同
生效起至今
10.87% 0.86% 8.20% 0.89% 2.67% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2020 年 8 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日）
注：本基金合同生效日为2020年8月21日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合
合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简……
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