国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰上证综合 ETF

场内简称 上证 ETF

基金主代码 510760

交易代码 510760

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额 830,503,665.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标

化。

1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券
投资策略 投资策略；4、股指期货投资策略；5、融资与转融通证券
出借投资策略。

业绩比较基准 上证综合指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论
上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征

本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 8,727,157.98

2.本期利润 64,354,820.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0621

4.期末基金资产净值 832,763,675.95

5.期末基金份额净值 1.0027

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 5.98% 0.87% 7.92% 0.89% -1.94% -0.02%

自基金合同

0.27% 0.85% 3.25% 0.91% -2.98% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2020 年 8 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日）

注：(1)本基金合同生效日为2020年8月21日，截止到2020年12月31日，本基金成立尚未满一年。
(2)本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 学士。2007 年 7 月至 2011
的基金 年6月在华安基金管理有限
经理、 公司担任高级区域经理。
国泰量 2011 年 7 月加入国泰基金
化收益 管理有限公司，历任产品品
灵活配 牌经理、研究员、基金经理
置混 助理。2016 年 6 月至 2020
合、国 年 12 月任国泰国证医药卫
泰国证 生行业指数分级证券投资
医药卫 基金和国泰国证食品饮料
生行业 行业指数分级证券投资基
指数、 金的基金经理，2018 年 1
国泰中 月至 2019 年 4 月任国泰宁
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