平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 
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平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放
式指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安 5-10 年期国债活跃券 ETF
场内简称 活跃国债（扩位证券简称:活跃国债 ETF）
基金主代码 511020
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 11,801,725.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争
本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超
过 3%。
投资策略 本基金主要采取优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份国债的历
史数据和流动性分析，选取流动性较好的国债构建组合，对标的指数
的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。如因标的指数编制规
则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范
围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一
步扩大。
业绩比较基准 中证 5-10 年期国债活跃券指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混
合型基金高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中
证平安 5-10 年期国债活跃券指数，其风险收益特征与标的指数所表
征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 -631,909.57
2.本期利润 8,644,688.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.7829
4.期末基金资产净值 1,230,496,608.04
5.期末基金份额净值 104.2641
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.72% 0.11% 0.12% 0.12% 0.60% -0.01%
过去六个月 -0.74% 0.15% -1.80% 0.14% 1.06% 0.01%
过去一年 2.15% 0.19% -0.46% 0.16% 2.61% 0.03%
自基金合同
5.29% 0.15% 0.96% 0.13% 4.33% 0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2018 年 12 月 21 日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
ETF 指数 成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
投资中心 和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
投资执行 证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
总经理， 实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
平安中证 股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基
5-10年期2019年7 月30 金管理有限公司，现任 ETF 指数投资中心
成钧 国债活跃 日 - 10 年 投资执行总经理。同时担任平安沪深 300
券交易型 交易型开放式指数证券投资基金、平安中
开放式指 证 500 交易型开放式指数证券投资基金、
数证券投 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金基 资基金联接基金、平安 M……
式指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安 5-10 年期国债活跃券 ETF
场内简称 活跃国债（扩位证券简称:活跃国债 ETF）
基金主代码 511020
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 11,801,725.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争
本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超
过 3%。
投资策略 本基金主要采取优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份国债的历
史数据和流动性分析，选取流动性较好的国债构建组合，对标的指数
的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。如因标的指数编制规
则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范
围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一
步扩大。
业绩比较基准 中证 5-10 年期国债活跃券指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混
合型基金高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中
证平安 5-10 年期国债活跃券指数，其风险收益特征与标的指数所表
征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 -631,909.57
2.本期利润 8,644,688.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.7829
4.期末基金资产净值 1,230,496,608.04
5.期末基金份额净值 104.2641
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.72% 0.11% 0.12% 0.12% 0.60% -0.01%
过去六个月 -0.74% 0.15% -1.80% 0.14% 1.06% 0.01%
过去一年 2.15% 0.19% -0.46% 0.16% 2.61% 0.03%
自基金合同
5.29% 0.15% 0.96% 0.13% 4.33% 0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2018 年 12 月 21 日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
ETF 指数 成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
投资中心 和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
投资执行 证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
总经理， 实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
平安中证 股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基
5-10年期2019年7 月30 金管理有限公司，现任 ETF 指数投资中心
成钧 国债活跃 日 - 10 年 投资执行总经理。同时担任平安沪深 300
券交易型 交易型开放式指数证券投资基金、平安中
开放式指 证 500 交易型开放式指数证券投资基金、
数证券投 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金基 资基金联接基金、平安 M……
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