平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 
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平安中债-中高等级公司债利差因子交易
型开放式指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安中高等级公司债利差因子 ETF
场内简称 公司债（扩位证券简称：公司债 ETF）
基金主代码 511030
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 50,490,710.00 份
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。
投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于
标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使
得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）
与标的指数相似。
业绩比较基准 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基
金，低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金，采用分层
抽样复制策略，跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数，其风险收
益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 41,669,744.03
2.本期利润 52,408,838.16
3.加权平均基金份额本期利润 1.0380
4.期末基金资产净值 5,176,789,068.45
5.期末基金份额净值 102.5295
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 1.00% 0.03% 0.07% 0.03% 0.93% 0.00%
过去六个月 1.05% 0.04% -0.72% 0.04% 1.77% 0.00%
过去一年 2.92% 0.06% -0.65% 0.05% 3.57% 0.01%
自基金合同
6.69% 0.05% -0.21% 0.04% 6.90% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2018 年 12 月 27 日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
ETF 指数 成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
投资中心 和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
投资执行 证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
总经理， 实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
平安中债 股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基
-中高等 2019年7 月30 金管理有限公司，现任 ETF 指数投资中心
成钧 级公司债 日 - 10 年 投资执行总经理。同时担任平安沪深 300
利差因子 交易型开放式指数证券投资基金、平安中
交易型开 证 500 交易型开放式指数证券投资基金、
放式指数 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投
证券投资 资基金联接基金、平安 MSCI 中国 A 股国
基金基金 际交易型开放式指数证券投资基金、平安
经理 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安中证 500 交易
……
型开放式指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安中高等级公司债利差因子 ETF
场内简称 公司债（扩位证券简称：公司债 ETF）
基金主代码 511030
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 50,490,710.00 份
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。
投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于
标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使
得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）
与标的指数相似。
业绩比较基准 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基
金，低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金，采用分层
抽样复制策略，跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数，其风险收
益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 41,669,744.03
2.本期利润 52,408,838.16
3.加权平均基金份额本期利润 1.0380
4.期末基金资产净值 5,176,789,068.45
5.期末基金份额净值 102.5295
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 1.00% 0.03% 0.07% 0.03% 0.93% 0.00%
过去六个月 1.05% 0.04% -0.72% 0.04% 1.77% 0.00%
过去一年 2.92% 0.06% -0.65% 0.05% 3.57% 0.01%
自基金合同
6.69% 0.05% -0.21% 0.04% 6.90% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2018 年 12 月 27 日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
ETF 指数 成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
投资中心 和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
投资执行 证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
总经理， 实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
平安中债 股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基
-中高等 2019年7 月30 金管理有限公司，现任 ETF 指数投资中心
成钧 级公司债 日 - 10 年 投资执行总经理。同时担任平安沪深 300
利差因子 交易型开放式指数证券投资基金、平安中
交易型开 证 500 交易型开放式指数证券投资基金、
放式指数 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投
证券投资 资基金联接基金、平安 MSCI 中国 A 股国
基金基金 际交易型开放式指数证券投资基金、平安
经理 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安中证 500 交易
……
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