上证城投债交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 
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上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通上证城投债 ETF
场内简称 城投 ETF
基金主代码 511220
交易代码 511220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 24 日
报告期末基金份额总额 14,288,135.00 份
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
投资目标 误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年
化跟踪误差不超过 3%。
本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比
较基准进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规
投资策略 定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券无
法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选
成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟
踪复制。
业绩比较基准 上证城投债指数收益率。
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
风险收益特征 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪
上证城投债指数，其风险收益特征与标的指数所表征
的债券市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 14,093,216.19
2.本期利润 8,778,478.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.5921
4.期末基金资产净值 1,388,958,966.76
5.期末基金份额净值 97.211
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 0.62% 0.04% -0.56% 0.04% 1.18% 0.00%
过去六个月 0.92% 0.05% -1.14% 0.05% 2.06% 0.00%
过去一年 2.81% 0.06% -1.00% 0.07% 3.81% -0.01
%
自基金合同生 6.37% 0.05% 0.62% 0.06% 5.75% -0.01
效起至今 %
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019 年 4 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日)
注：本基金于2019年4月24日进行了转型。按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效起3个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
陈轶 本基 2014-11-13 - 11 年 博士，CFA。持有基金
平 金的 从业人员资格证书。历
基金 任 Mariner Investment
经理； Group LLC 数量金融分
海富 析师、瑞银企业管理（上
通恒 海）有限公司固定收益
丰定 交易组合研究支持部副
开债 董事，2011 年 10 月加入
券基 海富通基金管理有限公
金经 司，历任债券投资经理、
理；海 基金经理、现金管理部
富通 副总监、债券基金部总
弘丰 监，现任固定收益投资
定开 ……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通上证城投债 ETF
场内简称 城投 ETF
基金主代码 511220
交易代码 511220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 24 日
报告期末基金份额总额 14,288,135.00 份
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
投资目标 误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年
化跟踪误差不超过 3%。
本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比
较基准进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规
投资策略 定等其他原因，导致标的指数成份券及备选成份券无
法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备选
成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟
踪复制。
业绩比较基准 上证城投债指数收益率。
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
风险收益特征 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪
上证城投债指数，其风险收益特征与标的指数所表征
的债券市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 14,093,216.19
2.本期利润 8,778,478.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.5921
4.期末基金资产净值 1,388,958,966.76
5.期末基金份额净值 97.211
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 0.62% 0.04% -0.56% 0.04% 1.18% 0.00%
过去六个月 0.92% 0.05% -1.14% 0.05% 2.06% 0.00%
过去一年 2.81% 0.06% -1.00% 0.07% 3.81% -0.01
%
自基金合同生 6.37% 0.05% 0.62% 0.06% 5.75% -0.01
效起至今 %
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019 年 4 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日)
注：本基金于2019年4月24日进行了转型。按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效起3个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
陈轶 本基 2014-11-13 - 11 年 博士，CFA。持有基金
平 金的 从业人员资格证书。历
基金 任 Mariner Investment
经理； Group LLC 数量金融分
海富 析师、瑞银企业管理（上
通恒 海）有限公司固定收益
丰定 交易组合研究支持部副
开债 董事，2011 年 10 月加入
券基 海富通基金管理有限公
金经 司，历任债券投资经理、
理；海 基金经理、现金管理部
富通 副总监、债券基金部总
弘丰 监，现任固定收益投资
定开 ……
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