MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 
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MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 MSCI 中国 A 股国际通 ETF
场内简称 MSCI 基金（MSCI 中国 A 股 ETF）
基金主代码 512160
交易代码 512160
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2018 年 4 月 3 日
报告期末基金份额总额 509,777,775.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差最小化。
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
投资策略 等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的
业绩比较基准 指数为 MSCI ChinaAInclusion RMB Index（MSCI 中国
A 股国际通指数）及其未来可能发生的变更。
风险收益特征 本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“MSCI 基金”或“MSCI 中国 A 股 ETF”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 82,853,879.25
2.本期利润 160,667,124.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.1894
4.期末基金资产净值 851,224,039.70
5.期末基金份额净值 1.6698
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 13.45% 1.01% 13.11% 1.01% 0.34% 0.00%
过去六个月 31.59% 1.32% 24.20% 1.34% 7.39% -0.02%
过去一年 43.32% 1.44% 31.41% 1.43% 11.91% 0.01%
自基金合同 66.98% 1.34% 38.29% 1.34% 28.69% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银
行，从事量化分析工作。2008 年 9 月加
入南方基金，曾任南方基金数量化投资
部基金经理助理；现任指数投资部总经
本基金 2018 年 4 理。2013 年 5 月 17 日至 2015 年 6 月 16
罗文杰 基金经 月 3 日 - 15 年 日，任南方策略基金经理；2017 年 11
理 月 9 日至 2019 年 1 月 18 日，任南方策
略、南方量化混合基金经理；2016 年 12
月 30 日至 2019 年 4 月 18 日，任南方安
……
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 MSCI 中国 A 股国际通 ETF
场内简称 MSCI 基金（MSCI 中国 A 股 ETF）
基金主代码 512160
交易代码 512160
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2018 年 4 月 3 日
报告期末基金份额总额 509,777,775.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差最小化。
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
投资策略 等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的
业绩比较基准 指数为 MSCI ChinaAInclusion RMB Index（MSCI 中国
A 股国际通指数）及其未来可能发生的变更。
风险收益特征 本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“MSCI 基金”或“MSCI 中国 A 股 ETF”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 82,853,879.25
2.本期利润 160,667,124.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.1894
4.期末基金资产净值 851,224,039.70
5.期末基金份额净值 1.6698
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 13.45% 1.01% 13.11% 1.01% 0.34% 0.00%
过去六个月 31.59% 1.32% 24.20% 1.34% 7.39% -0.02%
过去一年 43.32% 1.44% 31.41% 1.43% 11.91% 0.01%
自基金合同 66.98% 1.34% 38.29% 1.34% 28.69% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银
行，从事量化分析工作。2008 年 9 月加
入南方基金，曾任南方基金数量化投资
部基金经理助理；现任指数投资部总经
本基金 2018 年 4 理。2013 年 5 月 17 日至 2015 年 6 月 16
罗文杰 基金经 月 3 日 - 15 年 日，任南方策略基金经理；2017 年 11
理 月 9 日至 2019 年 1 月 18 日，任南方策
略、南方量化混合基金经理；2016 年 12
月 30 日至 2019 年 4 月 18 日，任南方安
……
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