浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投
资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 01 月 21 日

目录

§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 5

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6

4.3 公平交易专项说明 ...... 6

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 7

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7
§5 投资组合报告...... 7

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11

5.11 投资组合报告附注 ......11
§6 开放式基金份额变动......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 影响投资者决策的其他重要信息......12

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13
§9 备查文件目录......13

9.1 备查文件目录 ......13

9.2 存放地点 ......13

9.3 查阅方式 ......13

§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 之江凤凰

场内简称 之江凤凰

基金主代码 512190

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019年08月05日

报告期末基金份额总额 43,318,422.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组

合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足
等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数
投资策略 时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目
标指数的表现。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法
规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不
足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）

其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的
跟踪构成严重制约等。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.
2%，年跟踪误差不超过2%。

业绩比较基准 中证浙江凤凰行动50指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，
风险收益特征 为证券投资基金的中高风险、中高预期收益的
品种。同时本基金为指数基金，主要采用完全
复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相
似的风险收益特征。

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年12月31日）

1.本期已实现收益 10,727,437.64

2.本期利润 4,265,947.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0987

4.期末基金资产净值 62,801,724.49

5.期末基金份额净值 1.4498

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

……