华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 
查看PDF原文
查看PDF原文
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放
式指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 MSCIETF
场内简称 MSCIETF
扩位证券简称 MSCIETF
交易代码 512520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额 417,056,394.00 份
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标 最小化。本基金力争 将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以
内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构 建基金股票投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但 在因
投资策略 特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将 运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数 的表
现。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即 MSCI 中国 A
股国际通指数收益率。
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制
的被动式投资策略： 一方面，相对于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另
一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风
险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 14,698,794.71
2.本期利润 66,364,600.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.2257
4.期末基金资产净值 700,158,926.91
5.期末基金份额净值 1.6788
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 14.18% 1.01% 17.80% 1.14% -3.62% -0.13%
过去六个月 31.61% 1.31% 34.35% 1.45% -2.74% -0.14%
过去一年 45.09% 1.42% 39.96% 1.57% 5.13% -0.15%
自基金合同 67.88% 1.34% 36.20% 1.48% 31.68% -0.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：图示日期为 2018 年 4 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明
任职日期 离任日期 限
指数投资 19 年证券（基金）从业经历，
部总监、 2018 年 4 月 复旦大学财务管理硕士，
柳军 本基金的 26 日 - 19 年 2000-2001 年任上海汽车集
基金经理 团 财务 有限 公司 财 务，
2001-2004 年任华安基金管
理有限公司高级基金核算
员，2004 年 7 月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司，历任
基金事务部总监、上证红利
ETF 基金经理助理。2009 年
6 月起任华泰……
式指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 MSCIETF
场内简称 MSCIETF
扩位证券简称 MSCIETF
交易代码 512520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额 417,056,394.00 份
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标 最小化。本基金力争 将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以
内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构 建基金股票投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但 在因
投资策略 特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将 运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数 的表
现。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即 MSCI 中国 A
股国际通指数收益率。
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制
的被动式投资策略： 一方面，相对于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另
一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风
险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 14,698,794.71
2.本期利润 66,364,600.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.2257
4.期末基金资产净值 700,158,926.91
5.期末基金份额净值 1.6788
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 14.18% 1.01% 17.80% 1.14% -3.62% -0.13%
过去六个月 31.61% 1.31% 34.35% 1.45% -2.74% -0.14%
过去一年 45.09% 1.42% 39.96% 1.57% 5.13% -0.15%
自基金合同 67.88% 1.34% 36.20% 1.48% 31.68% -0.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：图示日期为 2018 年 4 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明
任职日期 离任日期 限
指数投资 19 年证券（基金）从业经历，
部总监、 2018 年 4 月 复旦大学财务管理硕士，
柳军 本基金的 26 日 - 19 年 2000-2001 年任上海汽车集
基金经理 团 财务 有限 公司 财 务，
2001-2004 年任华安基金管
理有限公司高级基金核算
员，2004 年 7 月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司，历任
基金事务部总监、上证红利
ETF 基金经理助理。2009 年
6 月起任华泰……
郑重声明：用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示： 1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
