中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中证银行 ETF

场内简称 银行股基

基金主代码 512820

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 23 日

报告期末基金份额总额(份) 389,201,877.00

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误

投资目标 差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝

对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的

指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化

投资策略 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不

足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指

数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法

构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近

目标指数的表现。

业绩比较基准 中证银行指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

风险收益特征 金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复
制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似
的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：中证银行 ETF 的扩位证券简称为银行业 ETF。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31
日)

1.本期已实现收益 3,403,337.72

2.本期利润 26,262,635.33

3.加权平均基金份额本期利润 0.0736

4.期末基金资产净值 451,448,295.57

5.期末基金份额净值 1.1599

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 9.60% 1.13% 9.79% 1.14% -0.19% -0.01%
个月

过去六 14.58% 1.43% 11.46% 1.48% 3.12% -0.05%
个月

过去一 -0.87% 1.35% -4.23% 1.38% 3.36% -0.03%
年

自基金 15.99% 1.20% 7.63% 1.24% 8.36% -0.04%

合同生
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 10 月 23 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学
历:中国科学技
过蓓蓓 本基金的 2018 年 10 9 术大学金融工程
基金经理 月 23 日 博士。从业资

格:证券投资基
金从业资格。从

业经历:曾任国
泰基金管理有限
公司金融工程部
助理分析师、量
……