南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告
2020 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中证全指证券 ETF

场内简称 证券基金（证券 ETF 基金）

基金主代码 512900

交易代码 512900

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日

报告期末基金份额总额 5,589,906,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根
投资策略 据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基
金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金
融产品。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
风险收益特征 金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“证券基金”或“证券 ETF 基金”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 99,449,690.55

2.本期利润 206,155,809.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0432

4.期末基金资产净值 6,761,857,008.84

5.期末基金份额净值 1.2097

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 1.43% 1.76% 1.08% 1.77% 0.35% -0.01%

过去六个月 22.17% 2.43% 19.93% 2.44% 2.24% -0.01%

过去一年 19.61% 2.31% 16.55% 2.32% 3.06% -0.01%

过去三年 32.77% 2.15% 24.26% 2.16% 8.51% -0.01%

自基金合同 20.97% 1.98% 9.09% 1.98% 11.88% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

管理学学士，特许金融分析师（CFA）、
注册会计师（CPA），具有基金从业资格。
曾任职于腾讯科技有限公司投资并购

部、德勤华永会计师事务所深圳分所审
计部。2010 年 2 月加入南方基金，历任
运作保障部基金会计、数量化投资部量
本基金 2017 年 3 化投资研究员、基金经理助理；2015 年
孙伟 基金经 月 10 日 - 10 年 5 月 22 日至 2016 年 7 月 29 日，任南方
理 500 工业 ETF、南方 500 原材料 ETF 基
金经理；2015 年 7 月 2 日至 2020 年 12
月 1 日，任改革基金、高铁基金基金经
理；2015 年 7 月 10 日至今，任 500 信息
基金经理；2016 年 5 月 13 日至今，任南
方创业板 ETF 基金经理；2016 年 5 月 20
日至今，任南方创业板 ETF 联接基金经

理……