公告日期：2021-05-11

建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
清算报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人: 中国国际金融股份有限公司

报告出具日期：2021 年 4 月 22 日

报告公告日期: 2021 年 5 月 11 日

一、重要提示

建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2019]1805 号《关于准予建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证 800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国国际金融股份有限公司。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，本基金管理人——建信基金管理有限责任公司经与基金托管人——中国国际金融股份有限公司协商一致，提议并经本基金基金份额持有人大会投票表决，审议通过《关于终止建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的
议案》。基金份额持有人大会表决投票时间自 2021 年 3 月 11 日起，至 2021 年 4
月5日17:00止。根据本基金基金份额持有人大会通过的议案及相关说明，自2021年 4 月 7 日起，本基金进入清算期。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见 2021 年 4 月 7 日刊登在《证
券日报》和基金管理人网站（www.ccbfund.cn）上的《关于建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金清算期自 2021 年 4 月 7 日至 2021 年 4 月 22 日止。由基金管理人建
信基金管理有限责任公司、基金托管人中国国际金融股份有限公司、安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2021 年 4 月 7 日组成
基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况

1、基金名称：建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：515620）

3、基金合同生效日：2020 年 4 月 17 日

4、投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。

5、投资策略：本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

6、业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为中证 800 指数。

7、风险收益特征：本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证800 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
8、基金管理人：建信基金管理有限责任公司

9、基金托管人：中国国际金融股份有限公司
三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

单位：人民币元

最后运作日
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