华富中证人工智能产业交易型开放式指数
证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富中证人工智能产业 ETF

场内简称 人工智能

基金主代码 515980

交易代码 515980

基金运作方式 契约型开放（ETF）

基金合同生效日 2019 年 12 月 24 日

报告期末基金份额总额 545,064,500.00 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能产业指数。在正
常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在 0.20%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份
股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足
等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整
时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常
市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.20%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证人工智能产业指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟

踪中证人工智能产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场
组合的风险收益特征相似。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -1,515,195.83

2.本期利润 -7,632,792.88

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0155

4.期末基金资产净值 605,356,102.75

5.期末基金份额净值 1.1106

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -1.30% 1.32% -2.68% 1.33% 1.38% -0.01%

过去六个月 -2.74% 1.68% -6.97% 1.70% 4.23% -0.02%

过去一年 11.07% 1.94% 9.62% 2.15% 1.45% -0.21%

自基金合同

11.06% 1.92% 12.69% 2.13% -1.63% -0.21%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准收益率=中证人工智能产业指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据《华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的 80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。本基金建仓期为 2019 年 12 月 24 日到 2020 年 6 月 24 日，建仓期结束时各项资
产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期 证券从业

姓名 职务 限 年限 说明

任职日期 离任日期

华富中证人工智能产业交易 美国肯特州立大学金融
型开放式指数证券投资基金 工程硕士，研究生学
基金经理、华富永鑫灵活配 历。曾先后担任华泰柏
置混合型基金基金经理、华 瑞基金管理有限公司指
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