公告日期：2021-06-29

华富基金管理有限公司
华富中证证券公司先锋策略交易型开放
式指数证券投资基金
招募说明书
（2021 年 6 月 29 日更新）
基金管理人： 华富基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
二零二一年六月
华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
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【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2021 年 2 月 3 日证监许可[2021]385 号文
准予注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资
价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
本基金标的指数为中证证券公司先锋策略指数。
1、 指数样本空间
中证全指证券公司指数样本。
2、 选样方法
对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后
5%的证券，选取剩余证券作为指数样本。
3、指数计算
指数计算公式为：
其中，调整市值＝ ∑ (证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的
计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使
指数样本以如下方法进行加权，且单个样本权重不超过 15%。
（1）将指数样本按照最新一期财报公布的净资产由高到低排名，并按以下
方法进行分组判定：
以样本中净资产最高值的 75%作为阈值，大于该阈值的证券计入组 1。以组
1 之外净资产最高值的 75%作为阈值，大于该阈值的证券计入组 2。如无符合要
求的证券，则该证券计入组 1。循环该步骤至组 2 确立。类似地，以组 2 之外净
资产最高值的 75%作为阈值，大于该阈值的证券计入组 3，剩余证券计入组 4；
（2）分别计算单个组别以及单个样本的自由流通市值占比；
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（3）计算样本的净利润（TTM）季度环比增速、净资产市值比、过去 1 个
月涨跌幅，并进行上下 2.5%分位 WINSORIZE 处理；
（4）在各组中，对同时满足以下 2 个细分条件或经纪、资管、投行等单项
业务中收入占比连续两个财报季超过 50%的样本，其权重即为单个样本的自由流
通市值占比：
（4.1）净利润（TTM）季度环比增速> 0 且在组内 50%分位数（不含）以
上；
（4.2）过去 1 个月涨跌幅> 0 且在组内 50%分位数（不含）以上。
（5）对于各组内其他证券，计算其净资产市值比指标的 z 值得分，并以此
按比例分配其所在组内的剩余权重。
z 值得分=1+标准化 z 值 （标准化 z 值>0）；
z 值得分=1/（1-标准化 z 值） （标准化 z 值<0）。
4、 指数样本和权重调整
（1） 定期调整
指数样本每月度调整一次，样本调整实施时间为每月的第二个星期五的下一
交易日。
权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相
同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
（2） 临时调整特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从
指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维
护细则处理。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网
址： www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的
各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回
基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，本基金的特定风险等。同时，由于本基金是跟踪中证证券公司先锋策略指数
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的交易型开放式指数基金， 投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报与
股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标
的指数回报偏离的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，参考 IOPV
决策和 IOPV 计算错误的风险，申购赎回清单差错风险，二级市场流动性风险，
第三方机构服务的风险，基金的退市风险， 退补现金替代方式的风险， 投资者申
购、赎回失败的风……
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