公告日期：2025-09-19

华安沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资
基金

更新的招募说明书

（2025 年第 2 号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二五年九月十九日

重要提示

一、本基金于 2022 年 10 月 28 日经中国证券监督管理委员会《关于准予华
安沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可

〔2022〕2607 号）注册，进行募集。本基金的基金合同自 2022 年 12 月 21 日

正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并
不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投
资于本基金没有风险。

二、本基金标的指数为沪深 300 指数，该指数编制方案如下：

1、样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行

的存托凭证组成：

（1）科创板证券、创业板证券：上市时间超过一年。

（2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。

2、选样方法

沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、
财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名的证券作为指数样本。

3、指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、除数修正
方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。指数计算中的调整股
本数系根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得。要计算调整股本数，

需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。当样本名单、股本结构发生变化或
样本的调整市值出现非交易因素的变动时，根据样本股本维护规则，采用“除
数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网
址：www.csindex.com.cn。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险、本基金特有的风
险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程
中的增值税风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价
可能不一致的风险及其他风险等。本基金为股票型基金，其预期风险和预期收
益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、组合证券停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险
揭示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金
所面临的共同风险外，如投资存托凭证的，本基金还将面临投资存托凭证的特
殊风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为增强策略 ETF，面临增强策略失效风险，即本基金采用主动管理
策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险；也面临潜在抢先交
易风险，即投资者可依据每日公布的申购、赎回清单判断组合证券买卖情况，
进而抢先于基金组合交易相关证券，可能影响基金投资收益，详见本招募说明
书“风险揭示”章节。

四、投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料
概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投
资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所

涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交
收方式已经认可。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基
金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。