公告日期：2021-02-26

华宝中证有色金属交易型
开放式指数证券投资基金

招募说明书

基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2021年2月7日证监许可【2021】430号文注册，进行募集。

基金管理人保证《华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。同时由于本基金是跟踪中证有色金属指数的交易型开放式指数基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：指数化投资的风险、跟踪误差的风险、二级市场折溢价的风险、二级市场流动性风险、套利风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数变更的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申赎清单差错风险、第三方机构服务的风险、股指期货风险、资产支持证券投资风险、参与转融通证券出借业务的风险、参与融资业务的风险等等。

本基金被动跟踪标的指数“中证有色金属指数”，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，因此，本基金的业绩表现与中证有色金属指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的ETF产品有所差异。本基金采用场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”的申赎模式。

本基金参与资产支持证券投资可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。本基金可投资股指期货，可能面临杠杆风险、基差风险、股指期货展期时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓合约不能继续持有风险。本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险。本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。详见本招募说明书“风险揭示”部分的相关内容。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料
概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

目 录

一、绪言 ...... 5
二、释义 ...... 6
三、基金管理人 ......11
四、基金托管人 ...... 17
五、相关服务机构 ...... 21
六、基金的募集 ...... 23
七、基金备案 ...... 29
八、基金份额折算与变更登记 ...... 30
九、基金份额的上市交易 ...... 31
十、基金份额的申购与赎回 ...... 33
十一、基金的投资 ...... 46
十二、基金的财产 ...... 52
十三、基金资产估值 ...... 53
十四、基金的收益分配 ...... 58
十五、基金的费用与税收 ...... 59
十六、基金的会计与审计 ....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。