公告日期：2022-01-21

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达深证 100ETF

场内简称 深证 100ETF 易方达

基金主代码 159901

交易代码 159901

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日

报告期末基金份额总额 2,070,778,404.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组

合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投

资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括
成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调
整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目
的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制
在 0.1%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如
因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避
免跟踪误差进一步扩大。为更好地实现投资目

标，本基金可投资存托凭证。本基金将以降低跟
踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和
收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。
为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期

货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍
生产品，如与标的指数或标的指数成份股、备选
成份股相关的衍生工具。为更好地实现投资目

标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，
本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出
借业务。在条件许可的情况下，基金管理人可在
不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特
征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，
参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。