公告日期：2025-03-03

深证成长 40 交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二五年三月

重要提示

深证成长40交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2010年10月27日证监许可
【2010】1478 号文核准募集，本基金的基金合同于 2010 年 12 月 21 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金标的指数为深证成长 40 价格指数。

（1）指数样本空间

在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

1）非 ST、*ST 股票；

2）上市时间超过 6 个月；

3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

5）考察期内股价无异常波动。

（2）选样方法

1）计算成长因子得分

成长因子得分为以下 4 项指标经标准化后相加之和。

①单季度扣非净利润增长加速度：

基于二次方程 = × 2 + × + ，将单季度扣非归母净利润（）对季
度变量（）回归，取二次项系数作为单季度利润增长加速度的估计值；

②最近一季度标准化预期外盈利（SUE）：

= ( )/

其中，为最近一季度实际扣非净利润； 为最近一季度预期扣非净利润，等
于去年同季度实际扣非净利润加上最近 8 个季度扣非净利润同比变化的均值；为最近 8 个季度扣非净利润同比变化的标准差

③最近一季度扣非 ROE 同比变化值；

④一致预期净利润季度环比增长率。

2）计算动量因子得分

动量因子得分为以下 2 项指标经标准化后相加之和。

①最近一期财务报告实际披露日次日收盘价与过去一年最高收盘价的比值；

②最近半年扣除期间涨停板后的累计收益。

3）指数选样

首先，从样本空间中剔除最近半年日均成交金额或日均总市值排名处于后 30%，以及扣非净利润（TTM）小于 0 的股票；

然后，将成长因子得分排名位于前 20%的上期样本（数量为 N）优先纳入当期指数，并从剩余股票中选取成长因子得分排名位于前 200 的股票作为待选样本；

最后，从待选样本中选取最近半年日均自由流通市值排名位于所属国证三级行业内前 3且动量因子得分较高的 40-N 只股票，与优先纳入的 N 只上期样本共同组成当期样本股。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数公司网站 ，网址：www.cnindex.com.cn。

本次更新主要依据《中华人民共和国证券投资基金法》修订投资禁止行为相关事项。本更新的招募说明书所载内容截止日为2024年12月21日（其中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和基金净值表现截止日为2024年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......23
五、相关服务机构 ...... 26
六、基金合同的生效 ...... 35
七、基金份额的交易 ...... 36
八、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 38
九、基金的投资......47
十、基金的业绩......59
十一、基金的财产 ...... 61
十二、基金资产估值 ...... 62
十三、基金的费用与税收 ...... 69
十四、基金收益与分配 ...... 71
十五、基金的会计与审计 ...... 72
十六、基金的信息披露 ...... ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。