嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金更新招募说明书

(2021年01月23日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

（一）嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），根据 2012
年 3 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金募集的批复》（证监许可[2012]393 号）和 2012 年 3 月 26 日《关于嘉实沪深 300 交易
型开放式指数证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]189 号）的核准公开发售。本基金类型为契约型开放式，根据本基金的投资目标和投资范围，本基金属于股票型
证券投资基金。本基金基金合同于 2012 年 5 月 7 日正式生效，自该日起本基金管理人正式
开始管理本基金。

（二）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（三）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、基金组合回报与标的指数回报偏离的风险、本基金的特定风险等。本基金被动跟踪标的指数“沪深 300 指数”，因此，本基金的业绩表现与沪深 300 指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

（四）本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海交易所上市的 ETF 产品有所差异。本基金现采用“实物申购赎
回”和场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式两种方式。其中，实物申购赎回通过中国证券登记结算有限责任公司办理，场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。本基金可开展集合申购业务，允许投资者以单只或多只成份券为对价申购本基金。参与集合申购业务的投资者将面临集合申购业务的风险，包括投资者集合申购失败的风险、集合申购组合调整的风险、基金份额无法卖出或赎回的风险、基金管理人代为赎回基金份额的风险等，具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。
（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 5 月 6
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日（未经审计），特别事项注明除外。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定，本次更新招募说明书仅更新与修订基金合同相关的内容，包括 “重要提示”、“基金管理人”、“基金份额的申购、赎回”、“风险揭示”章节。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......21
五、相关服务机构 ...... 23
六、基金的募集......38
七、基金合同的生效 ...... 43
八、对基金份额折算与变更登记 ...... 44
九、基金份额的交易 ...... 47
十、基金份额的申购、赎回 ...... 49
十一、基金的非交易过户等其他业务 ...... 95
十二、基金的投资 ...... 96
十三、基金的业绩...... 107
十四、基金的融资融券及转融通...... 108
十五、基金的财产 ......110
十六、基金资产估值 ......111
十七、基金的收益与分配 ......114
十八、基金的费用与税收 ......115
十九、基金的会计与审计 ......117
二十、基金的信息披露 ......118
二十一、风险揭示...... 123
二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 129
二十三、基金合同的内容摘要 ...... 131
二十四、基金托管协议的内容摘要 ...... 143
二十五、对基金份额持有人服务...... 153
二十六、其他应披露事项 ...... 154
二十七、招募说明书存放及查阅方式 ...... 156
二十八、备查文件...... 157

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

本《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语有如下含义：

基金或本基金 指嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金；

基金合同 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充；

招募说明书或本招募 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及
说明书 其更新；

基金份额发售公告 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公
告》；

托管协议 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其
任何有效修订和补充；

基金产品资料概要 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新

中国 中华人民共和国(仅为本招募说明书目的不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区)

中国证监会 指中国证券监督管理委员会；

银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券
投资基金法》及不时做出的修订；

《销售办法》 指 2011 年 6 月 9 日由中国证监会公布并于 2011 年 10 月 1 日起实
施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；

《运作办法》 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布，于 2004 年 7 月 1 日起实
施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及不时做出的修订；

《信息披露办法》 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布并于 2019 年 9 月 1 日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出……